股指期货交割日效应

期货开户 (3) 2022-08-01 16:57:08

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股指期货交割日效应在市场情绪和流动性高度紧张的情况下显著地影响了市场的走势。截至北京时间5月18日19:00,股指期货交割日效应就将市场带来显著的冲击。分析人士表示,股指期货交割日效应可能成为短期股指的重要推手。若将期指交割日效应的出现在现货市场之后,可能会在短线情绪影响下引起对行情的担忧。

股指期货交割日效应为投资者对冲风险、调仓换月等事件发生,是股指期货市场多空双方博弈的重要依据。

2016年4月18日,上海证券交易所发布公告,确定本次股指期货合约的交割日为最后交易日后的连续三个交易日,即3月11日、5月18日、5月19日、6月21日。

业内人士认为,该次合约的交割日效应体现在:股指期货价格在交割日前后对原有持仓的平仓,当期货价格较现货价格升水较大时,基差水平提高;交割日效应导致次月合约间价差缩小,当月、下月合约间价差缩小;如果在交割日前一个交易日就可建仓,可在当月、下月合约间建立空头仓位。

但是,合约的到期日效应可以帮助投资者规避市场风险,但是对冲波动风险却不能做到让投资者做到,尤其是较高的近月合约的价差对流动性来说还比较匮乏。

证监会近日披露,加快推进沪深港通和沪港通等制度改革,进一步提高股指期货市场投资者的交易便利性,加快推动沪深港通下的金融期货品种对外开放,提升市场的对外开放程度。

此外,股指期货交割日效应在投资者众多决策之中较为常见。股指期货交割日效应使投资者可先买入仓位,一旦价格低于交割日,且交易量明显减少,投资者可先行卖出仓位。而在与股票现货市场进行对冲操作之后,对冲资金回流的可能性将变得非常小,资金回流造成的短期价格波动是难以避免的。

扩展资料:

股指期货交割日效应是指当某一期货合约进入交割月以后,其现货价格与期货价格偏离程度比较高,价差较大时,投资者可以选择在合约到期前进行反向开仓,也可以选择在合约到期之前进行反向平仓,也可以选择在合约到期之前进行实物交割。

股指期货交割日效应是指期货合约在合约到期日时,参与交割的各方面会员均已完成交割,期货合约的现货与期货的现货价格之间存在价差的情况。股指期货交割日效应是指当某一期货合约的交割月份的现货价格与股指期货价格偏离程度比较高时,参与交割的各方面会员均已完成交割,期货价格相对现货升水的情况。

股指期货交割日效应是指当某一期货合约的交割期现货价格与股指期货价格偏离程度比较高时,参与交割的各方面会员均已完成交割,期货价格相对现货升水的情况。

参考资料来源:搜狗百科-股指期货交割日是指某一期货合约在合约交割月份中进行的现货交易活动或期货交易活动。在合约的到期日是确定期货合约交割结算价的日子,即以当月的最后一个交易日或之后的第一个交易日作为交割结算价。交割日是确定期货合约交割结算价的重要依据。

一、股指期货交割日

一般而言,股票指数期货在交割日进行交割结算时,其股票指数期货的交割结算价一般按照最后交易日的结算价计算,股指期货的交割结算价为现货指数最后一小时的算术平均价。例如,某股票指数合约的

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